Во-вторых, корреляция часто используется для хеджирования рисков и формирования инвестиционного портфеля. Нет смысла инвестировать в различные валютные пары, которые ведут себя абсолютно одинаково. Нужно понимать, что корреляция между валютами не является постоянной, корреляция валютных пар рынок постоянно меняется.
Устанавливаем пакет индикаторов для корреляционного анализа форекс
Различается прямая (положительная) корреляция, когда движение происходит в одном направлении, так и обратная (отрицательная) корреляция. К тому же, трейдер может открыть две позиции в сильно коррелированных парах, чтобы увеличить свой риск, а также увеличить потенциальную прибыль, если сделка будет успешной. Всегда следует помнить о возможном изменении взаимосвязи двух активов. Чтобы проверить уровень корреляции валютных пар, воспользуйтесь специальными таблицами. В них число близкое к +1 свидетельствует о сильном схожести движений, а число близкое к -1 говорит о полярном противоположности двух валютных пар. Формула для расчета индекса довольно сложная, но самую большую роль в ней играют показатели евродоллара (вес валютной пары больше 50 процентов).
Как использовать корреляцию в своей торговле?
Трейдер смотрит сразу на три графика, чтобы узнать, повторяет ли пара EUR/USD те же движения, что и две остальные пары. Давно замечено, что движение курсов валют на форекс по различным парам может быть взаимосвязано, эту взаимосвязь именуют корреляцией. После запятой, аналогичным образом выбираем ценовой диапазон для USD/JPY.
С чем может коррелировать валютные пары?
- По условиям работы, предполагается расширение портфеля финансовых инструментов до 15-ти и больше.
- В них число близкое к +1 свидетельствует о сильном схожести движений, а число близкое к -1 говорит о полярном противоположности двух валютных пар.
- Пары денежных единиц, движущиеся зеркально, делают более сложным получение прибыли.
- В более длительном промежутке, 6 месяцев, корреляция валютных пар снижается до 0,66.
Необходимо лишь выбрать валютную пару, временной интервал и их количество, по которым нужно рассчитать корреляцию. Заметим, что чем больший расчетный период выбран, тем более адекватные данные получит трейдер. Вы наверняка замечали, что движения некоторых валютных пар практически совпадают. Для эффективного применения хеджинговой стратегии на валютном рынке необходимо использовать такие инструменты, показатель корреляции между которыми приближался к “1” или “- 1”. Считается, что основные валютные пары (major) имеют большую степень корреляции между собой, чем второстепенные (minor).
Если вы любите открывать одновременные сделки на разных парах, знание об их корреляции поможет не попасться в описанную ситуацию, когда вы удваиваете риски, если две пары идут в одинаковом направлении. Значение коэффициента корреляции -1 означает, что между двумя случайными величинами существует обратная стопроцентная зависимость. Таким образом, в то время как движения цены на графике отражено в каждой свече, реальность может быть совершенно противоположной. Страх, который накапливался в течение нескольких недель или даже месяцев может быстро материализоваться, как только цена достигнет определенного уровня и совершит его пробой. На валютной паре CADJPY проявляется яркая положительная взаимосвязь движений графика с нефтью. Корреляция валютных пар – это согласованность движений, а также взаимосвязь двух и более инструментов на бирже.
Помните, что корреляция — явление в большой степени динамическое. Конечно, основные закономерности соблюдаются и пары, между которыми установлена устойчивая взаимосвязь, большую часть времени ведут себя схожим образом. Конечно, исключительно для ознакомления с этим явлением определить корреляцию можно «на глаз». Но для профессиональной торговли трейдеру необходимо знать точный коэффициент парной корреляции. Невооруженным глазом видно, что графики движутся противоположно и почти полностью зеркально отражают друг друга.
Евродоллар напрямую коррелирует с золотом, с долларфранком обратно. Следовательно, у долларфранка просто не было выбора, ни чего не оставалось как идти в разных направлениях с золотом. В этой статье было бы глупо перечислять все возможные торговые стратегии, тем более для этих целей есть отдельный раздел. Экспортируемые данные в Excel, будут располагаться в одну строчку. Нам надо разбить их по столбцам и удалить все, кроме даты и цен закрытия. Выше описанные методы хороши, но я привык доверять только себе, и по 100 раз перепроверять все данные.
Не стал собирать статистику по всем торгуемым инструментам, выбрал на мой взгляд самые интересные и засунул их в таблицу. Полученное по формуле значение, будет располагаться в диапазоне от +1 до -1. Если значение стремиться к +1, это означает, что выбранные инструменты ходят в одном направлении, если значение стремиться к -1, это означает, что выбранные инструменты ходят в зеркальном отображении. Но часто более выгодным решением становится открытие новой сделки. Если у коррелирующей пары ниже стоимость пункта и волатильность — это определённо оптимальный вариант. Под влиянием различных факторов степень взаимосвязи то ослабевает, то усиливается.
На основании данных из таблицы можно сделать вывод, что валютная пара EUR/USD сильнее всего коррелирует с валютной парой USD/DKK. Однако зависимость между этими валютными парами обратная, о чем свидетельствует знак «-» перед значением коэффициента корреляции. Положительная корреляция – корреляция при которой движения цен валютных пар изменяются в одном направлении. То есть графики 2-х похожих инструментов имеют одинаковое направление (например, в обоих случаях тренд вверх).
